ein paar bemerkungen:
- variante b) wird imho absolut nirgends so gehandhabt und ist obv auch supermöngig. ausnahme ist staking für einen einzelnen event, aber da ist standarddeal meistens 80/20 oder 90/10 (im gegensatz zu zu variante a, wo standarddeal meistens in der nähe von 50/50 ist). find daher die gleichsetzung der beiden formeln auch relativ sinnlos, da es imho kaum relevante aufschlüsse ergibt. wenn ich da was falsch verstanden habe, sorry.
- soweit ich das auf die schnelle sehe, hast du make-up ignoriert. und zwar nicht im sinne von, dass es direkt in die rechnung müsste (da W-C ja positiv ist), aber weil ein gestakter spieler im normalfall nicht spielen aufhören "darf", so lange er im make-up ist (respektive wenn er aufhören will oder zu nem anderen staker wechseln will, das make-up abkaufen muss [abhängig von konkreten deal und umständen liegt der wert des make-ups meistens zwischen 25% und 100% des totalbetrages]). einmal abgesehen davon, dass diese bedingung in der realität ned 100% umgesetzt werden kann, führt dies aber dazu, dass ein staking deal theoretisch endlos läuft, so lange das horse im minus ist.
- relevant ist in diesem zusammenhang aber, wie oft der staking deal abgerechnet wird. hier gibt es auch verschiedene gängige varianten. am verbreitetsten:
1) nach jedem zeitraum x (1-2 monate, anzahl turniere) wird abgerechnet, horse erhält von allfälligem plus den anteil x und make-up wird auf 0 gesetzt. (natürlich wird nur abgerechnet, wenn horse im plus ist seit letzter abrechnung)
2) es wird erst am ende des stakings abgerechnet. horse erhält wiederum von allfälligem plus den anteil x. deal ist beendet. wenn horse zu diesem zeitpunkt im minus ist, wird deal verlängert, sofern staker das wünscht.
variante 1) kann dazu führen, dass das horse geld verdient, obwohl netto der staking deal im minus ist; dies ist bei fall 2 ned möglich.
wenn du ausrechnen könntest, wieviel schlechter ein "fairer deal" in variante 1 gegenüber v2 sein müsste, fänd ich das sehr nice. ist relativ komplex, da es von swings und art und zeitpunkt der swings abhängt (wenn in v1 das horse im ersten monat massiv im minus ist und dann alles plus monate hat und am ende im plus ist, gibts das identische ergebnis wie in v2. wenn es aber umgekehrt läuft, ist der effekt massiv). und da loosing month selbst für vollzeitspieler sehr regelmässig vorkommen, ists an sich ne wichtige komponente für nen fairen deal.
bezüglich grösse der swings, siehe auch folgender blogpost (ist von gestern, geht um swings und expectation von loosing month / years abhängig von ROI und samplesize und so): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nsdpoker.com/2011/01/mtt-pros/">http://www.nsdpoker.com/2011/01/mtt-pros/</a><!-- m --> <--- sollte sowieso mal von allen gelesen werden, welche viele mtts spielen (wollen).
