Ich habe mal einfach aus Interesse den Value at Risk (VaR) vom Gold über die letzten 10 Jahren ausgerechnet und wollte es euch nicht vorenthalten. Vielleicht interessierts ja jemanden
Das sind also eben aus den letzten 10 Jahren, weil sich der Goldpreis seid ca. 10 Jahren anders verhält als vorher (ist wesentlich volatiler). Die Berechnung ist basierend auf USD Preise. Ich habe jeweils den 99% und 95% historischen tages VaR berechnet und dann jeweils mit wurzel(anzahl tage) multipliziert um den monats und jahres VaR auszurechnen.
Die Daten hab ich von hier: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gold.org/investment/statistics/gold_price_chart/">http://www.gold.org/investment/statisti ... ice_chart/</a><!-- m -->
Für diejenigen, die nie vom VaR gehört haben: <!-- m --><a class="postlink" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Value_at_Risk">http://de.wikipedia.org/wiki/Value_at_Risk</a><!-- m -->
wird benutzt, um das Risiko eines Asset abzuschätzen. Ist der maximalen Verlust den ich erleide in 99%/95% Fälle über einen bestimmten Zeitraum.
99% VaR: 1 Day: -3,3% ; 30 Day: -18,07% ; 365 Day: -63,03%
95% VaR: 1 Day: -1,92% ; 30 Day: -10,51% ; 365 Day: -36,65%
Für die Aufdeckung von Denk- und Rechenfehler wäre ich dankbar.<br /><br /><br /><br />Den Exelsheet mit dem ich das berechnet hab, gibs auf Anfrage.
