danke fürs korrigieren, habe versucht, deine ausführungen nachzuvollziehen.
Zitat:in deinem beispiel ist der $EV eines foldes bei 0.4539 (des noch zu verteilendes preisgeldes)
ich weiss zwar nicht, wie du auf diesen wert gekommen bist (da mir der icm-calculator einen wert von 0,36 für meine verbleibenden 4260 chips ausspuckt). da du aber lediglich vom noch verbleibenden preisgeld ausgehst - und der icm-calculator vom gesamten preisgeld - ergibt sich fast der gleiche gelderwartungswert.
Zitat:dein $EV bei einem call und einem sieg bei : 0.5643 und bei einem call und einem verlust bei: 0.375
wiederum komme ich nach umrechnung auf den gleichen gelderwartungswert, deine rechnung scheint zu stimmen :-)
alles klar, ich habe es nun gecheckt. mit welchem tool bist du aber auf deine werte gekommen?? mit dem rechner, dessen link du mir angegeben hast? wie gesagt, ich konnte deine werte nur nach umrechnungen nachvollziehen. es interessiert mich, weil es meiner meinung nach noch einen dritten weg gibt, den $EV zu berechnen. und zwar, wenn man als preisgeld nur noch die differenz zwischen erstem und zweitem platz nimmt. also 20% des gesamten pools. weil man ja im HU schlimmstenfalls zweiter wird, so dass nur noch um die differenz gespielt wird. das würde die rechnung einfacher machen, oder? schliesslich fällt dann eine multiplikation weg, da der zweite teil der addition immer 0 ergibt:
(wahrscheinlichkeit dass ich call gewinne)*($EV wenn ich gewinne) + (wahrscheinlichkeit dass ich call verliere)*($EV wenn ich verliere) = $EV(call)
wobei ($EV wenn ich verliere) immer null ist. the winner takes it all.
sehe ich das richtig? wie komme ich auf den entsprechenden icm-equity-wert?
vielen dank für deine mühe!
