Seit ihr bei MTT's ein winning player

[ParagonA]

habe mal einen KSA-test gemacht, als ich noch eine etwas kleinere stichprobengösse beisammen hatte. weiss es nicht meh genau, glaube 2'500 sng à 15er-samples.
das schöne beim ksa-tesz ist ja, dass er eben auch für stetig diskretisierte merkmale (oder sogar diskrete) verwendet werden kann. er ist einfach nicht sehr genau. dort konnte ich mit einem signifikantnivueau von a=0.10 die hypotehe nicht ablehnen, dass meine cons-samples normalverteilt sind (mit a=0.05 übertreffe ich den kritischen wert) und habe daher angenommen, dass ich mit ausreichender sicherheit sagen kann, dass die cons-samples einer N-verteilung folgen.
für ingenieure sicher ein erbärmlicher wert, aber in den naturwissenschafften ist ein a=0.10 schon ordentlich...

hast Du mal ausfallwahrscheinlichkeiten bezüglich cash games gerechnet, wenn du keine sng spielst?
habe mal bei plo cash games berechnungen bezüglich bankroll mgmnt gemacht und dort ein paar lustige beobachtungen gemacht, welche viel ähnlichkeit mit z.b. der berechnung von soll-schwankungsreserven bei pensionskassen haben. oder ähnlichkeit mit risiko-modellen aus dem versicherungs- und bankenbereich... bei interesse (du bischt doch ökonom?) einfach melden :-)